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2019年中级银行从业资格考试风险管理模拟题

作者:威尼斯赌场  来源:澳门威尼斯赌场  发布日期:2019-10-05 06:36  浏览次数:

  3.操作风险基本指标法的计算思路是,商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中,每年正的总收入的平均值乘上一个固定比例(用a表示)。各银行统一使用的a值为( )。

  D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

  解析:操作风险中的风险因素很大比例上来源于银行的业务操作,属于银行可控范围内的内生风险。单个操作风险因素与操作损失之间并不存在清晰的、可以界定的数量关系。

  5.目前在全球范围内。巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于( )来计算信用风险的监管资本。

  解析:巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级方法来计算信用风险的监管资本。

  6.商业银行发放贷款时,未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定,致使贷款处于无抵押的高风险状态,此类风险事件属于( )类别。

  8.操作风险资本计量方法中将银行视为一个整体来衡量其操作风险的是( )。

  解析:基本指标法、标准法和高级计量法是操作风险资本计量的三种方法,其中,基本指标法是将银行视为一个整体来衡量的。

  解析:损失数据收集的步骤包括:损失事件识别;损失事件填报;损失金额确定;损失事件信息审核;损失数据收集验证。

  解析:现金流量分析通常首先分析经营性现金流。关注经营活动现金流从何而来,流向何方,现金流是否为正值,现金流是否足以满足和应付重要的日常支出和还本付息,现金流的变化趋势和潜在变化的原因是什么,其次分析投资活动的现金流。关注企业买卖房产、购买机器设备或资产租借,借款给附属公司,或者买卖其他公司的股票等投资行为;最后分析融资活动的现金流,关注企业债务与所有者权益的增加/减少以及股息分配。

  解析:不良资产/贷款率是重要的风险监测指标。不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100%。

  13.()管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效。

  解析:商业银行风险管理的主要策略:(1)风险分散(2)风险对冲(3)风险转移(4)风险规避(5)风险补偿。风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效,可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。 考点

  解析:应付账款周转率是效率比率,应付账款周转率=购货成本÷[(期初应付账款+期末应付账款)÷2]。

  15.商业银行的()是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划,因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响,是银行的策略制定和在实施过程中失当,或未能对市场变化做出及时的调整,从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地位的风险。

  16.商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价,审计的频率为( )。

  解析:商业银行的内部审计部门应当定期(至少每年一次)对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。

  17.甲企业和乙企业都是商业银行的客户,甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级,商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是( )。

  解析:风险补偿是指商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前,对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。对于无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险,商业银行可在交易价格上附加更高的风险溢价,获得承担风险的价格补偿。

  解析:资产分类,即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

  19.在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需要考虑的因素是( )。

  解析:在确定资本分配权重时,需要考虑的是:组合在战略层面的重要性;经济前景(宏观经济预测);收益率(ROE);目前的组合集中情况。D错误,不是过去的组合集中情况,应该是目前的。

  解析:商业银行应当将国别风险管理纳入全面风险管理体系,建立与自身战略目标、国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险管理体系。国别风险管理体系包括以下基本要素:①董事会和高级管理层的有效监控;②完善的国别风险管理政策和程序;③完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程;④完善的内部控制和审计。

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